Precio Por Encima De La Media Móvil De 200 Días

Cómo utilizar una media móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota fuera de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media se conecta a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una posible inversión basándose en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para las entradas como para las salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Aunque esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un cierto período de tiempo. Porcentaje por encima del promedio móvil Por encima del promedio móvil Introducción El porcentaje de acciones que operan por encima de un promedio móvil específico es un indicador de amplitud que Mide la fortaleza o debilidad interna del índice subyacente. El promedio móvil de 50 días se utiliza para el período de corto a medio plazo, mientras que los promedios móviles de 150 días y 200 días se utilizan a mediano y largo plazo. Las señales pueden derivarse de niveles de sobrecompra / sobreventa, cruces por encima / por debajo de 50 y divergencias alcistas / bajistas. El indicador está disponible para los mercados de Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 y SampP / TSX. Los usuarios de Sharpcharts pueden representar el porcentaje de acciones por encima de su media móvil de 50 días, media móvil de 150 días o promedio móvil de 200 días. Una lista completa de símbolos se proporciona al final de este artículo. Cálculo El cálculo es sencillo. Simplemente divida el número de acciones por encima de su promedio móvil de XX días por el número total de acciones en el índice subyacente. El ejemplo del Nasdaq 100 muestra 60 acciones por encima de su media móvil de 50 días y 100 acciones en el índice. El porcentaje por encima de su media móvil de 50 días equivale a 60. Como se muestra en el siguiente gráfico, estos indicadores fluctúan entre cero por ciento y cien por ciento con 50 como la línea central. Interpretación Este indicador mide el grado de participación. La brecha es fuerte cuando la mayoría de las acciones de un índice se están negociando por encima de un promedio móvil específico. Por el contrario, la amplitud es débil cuando la minoría de las acciones están negociando por encima de una media móvil específica. Hay al menos tres maneras de usar estos indicadores. En primer lugar, los cartistas pueden obtener un sesgo general con los niveles generales. Un sesgo alcista está presente cuando el indicador está por encima de 50. Esto significa que más de la mitad de las acciones en el índice están por encima de una media móvil en particular. Un sesgo bajista está presente cuando está por debajo de 50. En segundo lugar, los cartistas pueden buscar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Estos indicadores son osciladores que fluctúan entre cero y cien. Con un rango definido, los cartistas pueden buscar los niveles de sobrecompra cerca de la parte superior de la gama y los niveles de sobreventa cerca de la parte inferior de la gama. En tercer lugar, las divergencias alcistas y bajistas pueden presagiar un cambio de tendencia. Una divergencia alcista se produce cuando el índice subyacente se mueve a un nuevo mínimo y el indicador permanece por encima de su mínimo anterior. La fuerza relativa en el indicador puede a veces prefigurar una reversión alcista en el índice. Por el contrario, una divergencia bajista se forma cuando el índice subyacente registra una mayor alta y el indicador se mantiene por debajo de su máximo anterior. Esto muestra una relativa debilidad en el indicador que a veces puede presagiar una reversión bajista en el índice. Umbral 50 El umbral 50 funciona mejor con el porcentaje de existencias por encima de sus promedios móviles más largos, como los de 150 días y 200 días. El porcentaje de acciones por encima de su media móvil de 50 días es más volátil y cruza el umbral 50 con más frecuencia. Esta volatilidad hace que sea más propenso a los whipsaws. La tabla siguiente muestra el SampP 100 Acima de 200 días MA (OEXA200R). La línea azul horizontal marca el umbral 50. Observe cómo este nivel actuó como soporte cuando el SampP 100 estaba tendiendo más alto en 2007 (flecha verde). El indicador se rompió por debajo de 50 a finales de 2007 y el nivel 50 se convirtió en resistencia en 2008, que es cuando el SampP 100 estaba en una tendencia a la baja. El indicador retrocedió por encima del umbral de 50 en junio-julio de 2009. Aunque el porcentaje de acciones por encima de su SMA de 200 días no es tan volátil como el porcentaje de acciones por encima de su SMA de 50 días, el indicador no es inmune a los whipsaws. En el gráfico anterior, hubo varios cruces en agosto-septiembre de 2007, noviembre-diciembre de 2007, mayo-junio de 2008 y junio-julio de 2009. Estos cruces pueden reducirse aplicando una media móvil para suavizar el indicador. La línea rosa muestra la SMA de 20 días del indicador. Observe cómo esta versión suavizada cruzó el umbral 50 menos veces. Overbought / Oversold El porcentaje de acciones por encima de su SMA de 50 días es el más adecuado para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Debido a su volatilidad, este indicador pasará a los niveles de sobrecompra y sobreventa con más frecuencia que los indicadores basados ​​en medias móviles más largas (150 días y 200 días). Al igual que los osciladores de impulso, este indicador puede llegar a ser sobrecompra varias veces en una fuerte tendencia alcista o sobreventa muchas veces durante una fuerte tendencia a la baja. Por lo tanto, es importante identificar la dirección de la tendencia más grande para establecer un sesgo y el comercio en armonía con la gran tendencia. Las condiciones de sobreventa a corto plazo se prefieren cuando la tendencia a largo plazo es mayor y las condiciones de sobrecompra a corto plazo son preferidas cuando la tendencia a largo plazo es baja. El análisis de tendencias básicas se puede utilizar para determinar la tendencia del índice subyacente. En la siguiente tabla se muestra el SampP 500 de más de 50 días MA (SPXA50R) con el SampP 500 en la ventana inferior. Una media móvil de 150 días se utiliza para determinar la tendencia más grande para el SampP 500. Observe que el índice cruzó por encima de la SMA de 150 días en mayo y la tendencia más alta en los próximos 12 meses. Con una tendencia alcista general en curso, las condiciones de sobrecompra fueron ignoradas y las condiciones de sobreventa se utilizaron como oportunidades de compra. En general, las lecturas por encima de 70 se consideran sobrecompra y las lecturas por debajo de 30 se consideran sobrevendidas. Estos niveles pueden variar para otros índices. En primer lugar, observe cómo el indicador se convirtió en sobrecompra varias veces desde mayo de 2009 hasta mayo de 2010. Las lecturas de sobrecompra múltiple son un signo de fuerza, no de debilidad. En segundo lugar, observe que el indicador se sobrevendió sólo dos veces durante un período de 12 meses. Además, estas lecturas sobrevendidas no duraron mucho tiempo. Esto también es un testamento a la fuerza subyacente. Simplemente convertirse en sobreventa no siempre es una señal de compra. A menudo es prudente esperar un repunte de los niveles de sobreventa. En el ejemplo anterior, las líneas de puntos verdes muestran cuando el indicador cruzó de nuevo por encima del umbral 50. También es posible que otra señal se disparó cuando el indicador descendió por debajo de 35 en noviembre. El siguiente gráfico muestra el SampP 100 Acima de 50 días MA (OEXA50R) con el SampP 100 en la ventana inferior. Este es un ejemplo de mercado bajista porque OEX estaba operando por debajo de su SMA de 150 días. Con la mayor tendencia a la baja, las condiciones de sobreventa fueron ignoradas y las condiciones de sobrecompra fueron utilizadas como alertas de venta. Una señal de venta consta de dos partes. En primer lugar, el indicador debe hacerse sobrecompuesto. Segundo, el indicador debe moverse por debajo del umbral 50. Esto asegura que el indicador ha comenzado a debilitarse antes de hacer un movimiento. A pesar de este filtro, todavía habrá whipsaws y señales malas. Hay tres señales visibles en la tabla de abajo. La flecha roja muestra la condición de sobrecompra y la línea punteada roja muestra el siguiente movimiento por debajo de 50. La primera señal no funcionó bien, pero las otras dos resultaron bastante oportunas. Divergencias alcistas / bajistas Las divergencias alcistas y bajistas pueden producir grandes señales, pero también son propensas a muchas señales falsas. La clave, como siempre, es separar señales robustas de señales ineficaces. Pequeñas divergencias pueden ser sospechosas. Éstos se forman típicamente en un período de tiempo relativamente corto con poca diferencia entre los picos o los valles. Las pequeñas divergencias bajistas en una tendencia alcista fuerte son improbables presagiar la debilidad significativa. Esto es especialmente cierto cuando los picos divergentes exceden de 70. Piense en ello. Breadth todavía favorece a los toros si más de 70 de las acciones están negociando por encima de un promedio móvil designado. De manera similar, es poco probable que las pequeñas divergencias alcistas en las fuertes tendencias bajistas presagien una reversión alcista importante. Esto es especialmente cierto cuando los canales divergentes se forman por debajo de 30. La anchura todavía favorece a los osos cuando menos de 30 de las existencias se están negociando por encima de una media móvil especificada. Las divergencias mayores tienen una mayor probabilidad de éxito. Mayor se refiere al tiempo transcurrido ya la diferencia entre los dos picos o valles. Una divergencia aguda que cubre dos meses o más es más probable que funcione que una divergencia superficial que cubre 1-2 semanas. El gráfico a continuación muestra el Nasdaq Acima de 50 días MA (NAA50R) con el Nasdaq Composite en la ventana inferior. Una gran divergencia alcista se formó desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2010. A pesar de que los comederos estaban por debajo de 30, la divergencia se prolongó durante tres meses y la segunda fue muy por encima de la primera depresión (flechas verdes). El movimiento posterior sobre 50 confirmó la divergencia y prefiguró el rally de finales de mayo a principios de junio. Una pequeña divergencia bajista se formó en mayo-junio y el indicador se movió por debajo de 50 a principios de julio, pero esta señal no prefiguró una prolongada disminución. La tendencia alcista del Nasdaq fue demasiado fuerte y el indicador se movió de nuevo por encima de 50 en poco tiempo. El siguiente gráfico muestra el SampP / TSX sobre 50 días MA (TSXA50R) con el TSX compuesto (TSX). Una pequeña divergencia bajista se formó desde la segunda semana de mayo hasta la tercera semana de junio (4-5 semanas). A pesar de que se trataba de una divergencia relativamente corta en el tiempo, la distancia entre los primeros días de mayo y mediados de junio creó una divergencia bastante pronunciada. El TSX Composite logró superar su máximo de mayo, pero el indicador no regresó por encima de los 60 a mediados de junio. Un alto pronunciadamente inferior formado para crear la divergencia, que luego se confirmó con una ruptura por debajo de 50. Conclusiones El porcentaje de las poblaciones por encima de una media móvil específica es un indicador de amplitud que mide el grado de participación. La participación se consideraría relativamente débil si la SampP 500 se movió por encima de su media móvil de 50 días y sólo 40 de las acciones estaban por encima de su media móvil de 50 días. Por el contrario, la participación se consideraría fuerte si la SampP 500 se movió por encima de su media móvil de 50 días y 60 o más de sus componentes también estaban por encima de su media móvil de 50 días. Además de los niveles absolutos, los artistas pueden analizar el movimiento direccional del indicador. La brecha se debilita cuando el indicador cae y se fortalece cuando el indicador aumenta. Un mercado en alza y un indicador en descenso elevarían las sospechas sobre la debilidad subyacente. Del mismo modo, un mercado en baja y un creciente indicador sugeriría una fuerza subyacente que podría presagiar una inversión alcista. Al igual que con todos los indicadores, es importante confirmar o refutar los hallazgos con otros indicadores y análisis. Los usuarios de SharpCharts SharpCharts pueden representar estos indicadores en la ventana principal del gráfico o como un indicador que se encuentra por encima o por debajo de la ventana principal. El siguiente ejemplo muestra las acciones de SampP 500 por encima de 50 días MA (SPXA50R) en la ventana de gráfico principal con el SampP 500 en la ventana de indicador a continuación. Se agregaron una SMA de 10 días (rosa) y una línea de 50 (azul) a la ventana principal. La imagen debajo del gráfico muestra cómo agregarlas como superposiciones. El SampP 500 fue agregado como un indicador seleccionando el precio y entrando SPX para los parámetros. Haga clic en las opciones avanzadas para agregar una media móvil como superposición. Haga clic en la tabla de abajo para ver un ejemplo en vivo. Lista de Símbolos Los usuarios de Sharpcharts pueden representar el porcentaje o el número de acciones por encima de un promedio móvil específico para los productos Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 y SampP / TSX. Los promedios móviles específicos incluyen los de 50 días, 150 días y 200 días. La primera tabla muestra los símbolos disponibles para el PORCENTAJE de existencias por encima de una media móvil específica. Observe que todos estos símbolos tienen un R al final. La segunda tabla muestra los símbolos disponibles para el NÚMERO de acciones por encima de una media móvil específica. Este es un número absoluto. Por ejemplo, el Dow puede tener 20 acciones por encima de su media móvil de 50 días o el Nasdaq puede tener 1230 acciones por encima de su media móvil de 50 días. Las gráficas de los indicadores basadas en PERCENT y NUMBER tienen el mismo aspecto. Sin embargo, números absolutos, tales como 20 y 1230, no pueden ser comparados. Los porcentajes, por otro lado, permiten a los usuarios comparar niveles a través de una matriz de índices. Haga clic en la imagen de abajo para ver esto en el catálogo de símbolos. Precio vs. 200 días promedio móvil () ¿Cuál es la definición de 200d MA. Esto mide el precio de la acción frente al promedio móvil de 200 días (200d MA) expresado como una diferencia porcentual. Un número negativo indica un precio de la acción que negocia debajo de los 200d MA El 200d MA es una media móvil a largo plazo calculada dividiendo la suma del precio de cierre medio de los valores en los últimos 200 días por 200. Stockopedia explica 200d mA. La media móvil de 200 días es un indicador técnico popular que los inversores utilizan para analizar las tendencias de precios. Una acción que está negociando por encima de su promedio móvil 200 días se considera que en una tendencia alcista a largo plazo. Si la media móvil a corto plazo (50 días) se rompe por debajo de la media móvil a largo plazo (200 días), esto se conoce como Cruz de la Muerte. Mientras que el inverso se conoce como una cruz de oro.