Cómo utilizar una media móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota fuera de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Si bien esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente mostrar el precio promedio durante un período de tiempo determinado. En primer lugar un breve comercial. ¿Está usted interesado en métodos probados para ganar dinero (y evitar perderlo) con el mercado de tiempo Toms libro, Cómo invertir si no puede permitirse perder. Está disponible en ediciones impresas y Kindle / ebook. Los métodos del libro no son los mismos que se tratan en este artículo. Disponible en Amazon. La edición impresa es 18.95 y la versión Kindle / eBook es 8.95. Como parte de nuestra investigación en curso del mercado de tiempo, hemos hecho un análisis sobre los sistemas de media móvil para demostrar que están equivocados el mercado quotexpertsquot que continúan demandando el mercado El tiempo no funciona. El informe de Gleason no utiliza los promedios móviles para sincronizar el SampP500 pero muchos inversionistas y servicios de asesoramiento lo hacen. Nuestros resultados confirman que muchos sistemas de media móvil pueden batir fácilmente comprar y mantener. Sin embargo, hay diferencias significativas en el rendimiento en varios periodos de tiempo. El mejor sistema de media móvil que hemos ideado se basa en un promedio de 40/10 semanas dos modelos, pero bien discutir los resultados de otros intervalos también. La conclusión de nuestra investigación: Market Timing funciona. Los sistemas de media móvil simple golpean Buy amp Hold y con menos riesgo de mercado. Los datos a continuación muestran los resultados de los sistemas que creamos que usan las medias móviles a las transacciones de tiempo en el índice SampP500 durante un período de 43 años de 1960 a 2003. Las diversas filas muestran el resultado de cambiar los intervalos de tiempo y usar una y dos medias móviles . Utilizamos los precios semanales de cierre del viernes en lugar de los precios diarios. Los resultados del promedio móvil incluyen el comercio de compra más reciente incluso si todavía está abierto. El encabezado de los títulos es el siguiente: BampH Simple comprar y mantener los retornos agregados Modelo Resultados del sistema de media móvil Mejor El porcentaje por el cual el modelo de comprar y mantener la batalla Trades El número de operaciones de ida y vuelta Éxito El porcentaje de operaciones que hizo dinero AvgGain Ganancias totales Dividido por las operaciones AvgLoss Total de dólares perdidos dividido por los oficios MedGain El promedio medio de todas las operaciones ganadoras MedLoss El promedio medio de todas las operaciones perdidas WieghtedGain El mediano medio ponderado de las ganancias y pérdidas por comercio Riesgo Los modelos de tiempo en el mercado dividido por el tiempo en el mercado De comprar y mantener los resultados de la prueba El mejor rendimiento en una inversión de 10.000 a lo largo del período de 43 años vino de una combinación de 40 semanas y 10 semanas (200 días / 50 días). Pero, hubo grandes diferencias cuando dividimos los períodos en dos secciones: 1960-1980 y 1980-2003. Los rangos exactos del año no son críticos, pero muestran claramente que los sistemas de media móvil funcionaron mucho mejor hace 20 años. Heres cómo funciona el sistema de media móvil dos. Comprar cuando el precio de cierre está por encima del promedio móvil más largo Vender cuando el promedio móvil más corto va por debajo de la media móvil más larga. Por lo tanto, cuando el precio de cierre va más de los 200 días de media móvil que compramos. Vender cuando el día 50 va por debajo de los 200 días. No compre otra vez hasta que el precio sobrepase los 200. Nota: Esto puede crear una situación donde el precio está por encima de la MA de 40w pero la MA de 10w está por debajo de la 40w. En ese caso, comprar en cuando el día 50 va más de los 200 días. En la tabla de abajo, en la línea cuatro, el 40/10 es la mejor combinación y el golpe de comprar y mantener por 2,37 veces. 68 de los oficios tuvieron éxito y realizó cerca de dos operaciones por año. Estaba en el mercado 69 de la época. Cuando no en acciones le dimos 5 por mes / año por estar en bonos a corto plazo. El 44/10 llegó en segundo lugar. Los diferentes totales en la columna BampH ocurren debido a diferentes fechas de inicio y fin. Ahora, vamos a romper los 43 años en dos secciones. De 1960 a 1980 el 40/10 fue el ganador. De 1980 a 2003, el 40/10 batió comprar y mantener por 20. Fue en el mercado sólo 73 de la época (riesgo) y tuvo éxito en 73 de los 33 oficios. Algunas personas usan una media móvil simple de 200 días (40 semanas) para el tiempo de mercado. No hizo casi tan bien durante los 43 años como el 40/10. Los 65 oficios trabajan a 1.5 por año y sólo 45 fueron exitosos. Estaba en el mercado 66 de la época. Ahora, vamos a romper eso en dos períodos. El promedio móvil de 200 días se comportó bien en los primeros años de 1960 a 1980. No ha hecho casi tan bien en los últimos 23 años, pero el nivel de riesgo sigue siendo bastante bueno. El punto más importante de nuestro análisis es: Un sistema de media móvil mecánica simple supera el Buy amp Hold de un fondo de índice durante períodos de 20 años y con 30 menos riesgo. Los sistemas de media móvil tendrán períodos de mal desempeño pero se mantendrán bastante bien con el tiempo. Por lo tanto, ¿por qué tantos comentaristas y expertos llamados continuamente bash timing del mercado cuando obviamente funciona En primer lugar, la mayoría de los inversores no tienen la paciencia o la confianza para el comercio de la bolsa. Ellos entran en pánico fuera de los comercios cuando el mercado se mueve contra ellos en lugar de esperar a que la señal de los sistemas. Probablemente son mejores en un fondo mutuo al menos ganar algo de dinero. En segundo lugar, los inversores desinformados son la fuente de beneficios para los fondos mutuos. No es el trabajo de fondos para educar a los inversores sobre las estrategias de mercado. Además, obtienen un porcentaje de los activos, incluso si el inversor pierde dinero. Muchos fondos de inversión tienen más de 100 rotación de cartera cada año, ya que frenéticamente comprar y vender acciones. Irónicamente, los temporizadores de los mercados de theyre ruidosos que negocian en dinero del inversionista. Hecho: La mayoría de los fondos de inversión de bajo rendimiento en los fondos de índice a corto plazo y prácticamente todos los fondos de inversión de bajo rendimiento en cualquier período de 10 años. Se detienen por los costos de operación y los gastos. La conclusión obvia: Coloque sus activos en un fondo de índice. Opcionalmente, comprar algunas acciones individuales o administrar una parte de su cartera con una estrategia de tiempo probado. Si estás dispuesto a administrar tu propio dinero y tener autodisciplina, no deberías considerar administrar el mercado con algo de tu dinero para obtener un rendimiento mucho mejor. Un sistema mucho mejor Los promedios móviles son simplistas. No podría un modelo inteligente hacer mucho mejor Un sistema de media móvil por definición siempre se retrasa el mercado en el camino hacia arriba y en el camino hacia abajo. Por lo tanto, siempre compra un poco tarde y se vende tarde. La Alerta de Mercado Nogales es en tiempo real y un poco más inteligente. Tiene aproximadamente el mismo nivel de riesgo pero cuatro veces el retorno del mejor sistema de media móvil. En 2003, Nogales Market Alert compró en el SampP500 en febrero en 829 mientras que el promedio móvil compró en mayo en 944. Nogales Market Alert probablemente venderá más pronto también. Puesto que los mercados caen generalmente mucho más rápidamente que suben. Salir temprano es muy importante para producir retornos superiores. Realidad: una estrategia de tiempo de mercado inteligente puede superar mucho a un sistema de media móvil. Muy pocos sistemas de cronometraje combinan altas ganancias con pocas operaciones perdidas. Comparemos la mejor combinación de media móvil (40/10) con la Alerta de Mercado de Nogales. En una prueba de espalda de 25 años, 1979 a 2003, el modelo de media móvil convirtió 10.000 en 125.000 en 35 oficios. Market Alert convirtió 10.000 en 450.000 en 12 operaciones. La diferencia en el crecimiento del capital entre Nogales Market Alert y Buy amp Hold es el resultado de que el dinero crece a un mayor rendimiento anual. Alerta de mercado ganó 16 por año durante los 25 años y Buy Hold amp se ganó 10,2. Muchas grandes corporaciones e inversionistas independientes buscan un 15 retorno sobre el patrimonio por año y usted debe también. Esto no es poco realista. Para más información sobre Nogales Market Alert, lea nuestras preguntas frecuentes. Explica qué hace el modelo y cómo utilizarlo para mejorar los rendimientos de las inversiones. ¿Qué muestra el promedio móvil 40/10 para el SampP500 a partir de enero de 2004 Heres the chart. Su aún en el mercado y por lo que es Market Alert. ¿Cuál crees que obtendrá un precio más alto cuando llegue el momento de vender Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLC Cómo usar los promedios móviles Los promedios móviles nos ayudan a definir primero la tendencia y, en segundo lugar, a reconocer los cambios en la tendencia. Eso es. No hay nada más que ellos son buenos para. Cualquier otra cosa es sólo una pérdida de tiempo. No voy a entrar en los detalles sangrientos sobre cómo se construyen. Hay alrededor de un millón de sitios web que explicarán la composición matemática de los mismos. Le dejaré hacer eso en su propio un día cuando usted es extremadamente aburrido fuera de su mente Pero todo lo que usted realmente tiene que saber es que una línea de la media móvil es apenas el precio medio de una acción sobre tiempo. Eso es. Los dos promedios móviles usan dos promedios móviles: el promedio móvil simple de 10 periodos (SMA) y el promedio móvil exponencial de 30 periodos (EMA). Me gusta usar uno más lento y uno más rápido. Por qué Porque cuando el más rápido (10) cruza sobre el más lento (30), a menudo señala un cambio de tendencia. Echemos un vistazo a un ejemplo: Puede ver en el gráfico anterior cómo estas líneas pueden ayudarle a definir las tendencias. En el lado izquierdo de la tabla de los 10 SMA está por encima de los 30 EMA y la tendencia es hacia arriba. El 10 SMA cruza abajo de los 30 EMA a mediados de agosto y la tendencia es hacia abajo. Luego, los 10 SMA cruzan de nuevo a través de los 30 EMA en septiembre y la tendencia es de nuevo - y se mantiene durante varios meses a partir de entonces. Aquí están las reglas: Enfoque en las posiciones largas sólo cuando el 10 SMA está por encima de los 30 EMA. Concéntrese en posiciones cortas sólo cuando la SMA 10 está por debajo de los 30 EMA. No obtiene más simple que eso y siempre lo mantendrá en el lado derecho de la tendencia Tenga en cuenta que los promedios móviles sólo funcionan bien cuando una acción está tendiendo - no cuando están en un rango de negociación. Cuando una acción (o el mercado mismo) se vuelve descuidado entonces usted puede pasar por alto los promedios móviles - ellos no trabajarán Aquí están las cosas importantes a recordar (para las posiciones largas - revés para las posiciones cortas.): El 10 SMA debe estar sobre los 30 EMA. Debe haber un montón de espacio entre los promedios móviles. Ambos promedios móviles deben estar inclinados hacia arriba. El promedio móvil de 200 periodos El 200 SMA se usa para separar el territorio de toros del territorio de oso. Los estudios han demostrado que al centrarse en las posiciones largas por encima de esta línea y las posiciones cortas por debajo de esta línea puede darle un ligero borde. Debe añadir estas medias móviles a todos los gráficos en todos los marcos de tiempo. Sí. Gráficos semanales, gráficos diarios y gráficos intra-día (15 min, 60 min). El 200 SMA es la media móvil más importante para tener en un gráfico de acciones. Usted se sorprenderá de cuántas veces una acción invertirá en esta área. Utilice esto para su ventaja Además, al escribir escanea para las existencias, puede utilizar esto como un filtro adicional para encontrar configuraciones largas potenciales que están por encima de esta línea y posibles configuraciones cortas que están por debajo de esta línea. Apoyo y resistencia Contrariamente a la creencia popular, las poblaciones no encuentran apoyo ni se encuentran con resistencia en promedios móviles. Muchas veces usted oirá a comerciantes decir, Hey, mire esta acción Él rebotó apagado de la media móvil de 50 días ¿Por qué una acción repentinamente rebotan apagado de una línea que un cierto comerciante puso en un gráfico común él wouldnt. Una acción sólo rebotará (si se quiere llamar así) fuera de niveles de precios significativos que ocurrieron en el pasado - no una línea en un gráfico. Las acciones se invertirán (hacia arriba o hacia abajo) a niveles de precios que están muy cerca de los promedios móviles populares, pero no se invierten en la propia línea. Por lo tanto, suponga que usted está mirando un gráfico y ver la acción retrocediendo a, digamos, el promedio móvil de 200 períodos. Mire los niveles de precios en el gráfico que demostraron ser áreas de soporte o resistencia significativas en el pasado. Esas son las áreas donde el stock probablemente se invertirá.
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